Análisis y selección de inversiones en mercados financieros: eficiencia de los mercados, teoría de carteras, asignación de activos y definición de políticas de inversión

Análisis y selección de inversiones en mercados financierosexpone las técnicas en las que se basa cualquier asesoramiento financiero riguroso. A lo largo de sus páginas se analizan con detalle conceptos como los siguientes: eficiencia de los mercados, teoría de carteras, asignación de activos y definición de políticas de inversión, medidas estándar de medición de resultados y comunicación de resultados. INDICE: Primera parte. La eficiencia de los mercados. Teoría de carterasCapítulo 1. La eficiencia de los mercados 1.1. Introducción1.2. El concepto de mercado eficiente1.3. Formas de eficiencia del mercado1.4. Consecuencias de laeficiencia del mercado. Capítulo 2. Carteras eficientes y frontera eficiente 2.1. Carteras eficientes y frontera eficiente2.2. Correlación perfecta positiva2.3. Correlación perfecta negativa2.4. Correlación no perfecta. Capítulo 3. Selección de carteras óptimas 3.1. Selección de carteras óptimas3.2. Cartera óptima con dos activos con riesgo3.3. Modelo de Markowitz3.4. Cartera óptima conun activo sin riesgo y un activo con riesgo3.5. Cartera óptima con un activo sin riesgo y una cartera de dos activos con riesgo. Capítulo 4. Concepto de diversificación 4.1. Concepto de diversificación4.2. Tipos de riesgo4.3. Límitesa la diversificación. Capítulo 5. Modelo de Mercado de Sharpe 5.1. Modelo de Mercado de Sharpe5.2. Beta de un activo y de una cartera5.3. Riesgo sistemático y riesgo específico. Capítulo 6. CAPM (Capital Asset Pricing Model) 6.1. CAPM (Capital Asset Pricing Model)6.2. Supuestos del modelo6.3. Líneas CML y SML.Test. La eficiencia de los mercados. Teoría de carteras . Anexo primera parte. Demostraciones matemáticas . Bibliografía. Segunda parte. Asignación de activos y definición de políticas de inversión Capítulo 1. Gestión activa y pasivade carteras 1.1. Gestión activa y pasiva de carteras. Capítulo 2. Definición de la política de inversión 2.1. Definición de la política de inversión2.2. Diseño de la política de inversión2.3. Restricciones y preferencias del inversor2.4. Tácticas y estrategias de selección de activos. Capítulo 3. Asignación deactivos3.1. Asignación de activos. Test. Asignación de activos y definición de políticas de inversión . Bibliografía. .

• ISBN: 978-84-96998-75-9
• Editorial: Profit Editorial
• Encuadernacion: Rústica
• Páginas: 203
• Fecha Publicación: 01/12/2008
• Nº Volúmenes: 1
• Idioma: Español